どうもバカポンドです。
皆さんは「RSI」などのオシレーター系インジケーターを使用しますか？
売られ過ぎ買われ過ぎをビジュアル的に見ることができるので、非常に便利なインジケーターですよね。
今回は、そんなオシレーター系インジケーターの中でもあまり聞くことのない「VLDMIインジケーター」について、紹介していきます。
目次
VLDMIとはどんなインジケーター？
VLDMIインジケーターとは「Variable Length Dynamic Momentum Index」の略で、ある一定の期間の計算結果を出力するものではなく、ボラティリティ(価格変動)を考慮し期間を変動させながら表示するインジケーターです。
ぱっと見RSIに似ていますが、実際にはRSIよりも早く反応するという面白い一面を持っています。
「あんまり聞いたことないインジケーターだけど？」という方も多いはずです。
そうなんです。「初期状態からVDLMIが使えます！」というチャートがあまりないんです。
そのような現状なので、あまり見たことないというのも普通です。
VLDMIの計算式について
VL = 基準期間 ÷ (終値のN日標準偏差 ÷ 終値のN日標準偏差のM日単純平均)
VLDMI = VL期間内の前日比プラスの総和 ÷ (VL期間内の前日比プラスの総和＋VL期間内の前日比マイナスの総和)
基準期間は14 N=10 M=10
すごく複雑な計算式ですね…。
複雑すぎるので、いったんVLDMIに似ているRSIの計算式を見てみましょう。
最初の14日間RSIの計算式 A÷(A+B) × 100
2日目以降の14日間RSI A’÷(A’+B’)× 100
A = 14日間の値上がり幅の平均
B = 14日間の値下がり幅の平均
右の表のような動きをした相場があったとして、最初の計算式で計算していきましょう。
A = (2+2+1+1+3+4+1+2+2)/14=18/14 =1.285…
B = (1+1+2+2+2)/14=8/14=0.571…
1.285/(1.285+0.571) *100 =69.234…
これが初日の計算式です。
翌日(2日目)以降の計算式を見ていきましょう。
計算を楽にするために、上記の計算で算出されたA・Bを使用します。
A’ = 1.285*13 +16日目の上がり幅(今回は０)/14= 16.705/14= 1.193…
B’ = 0.571*13+16日目の下がり幅(今回は2)/14=9.423/14=0.673…
1.193/(1.193+0.673)*100 = 63.933…
この計算を毎足繰り返しグラフのような線が、描写されるということになります。
結構複雑な計算を毎回やってくれていると思うと、インジケーターはやはりすごいものだと思いますね。
RSIの計算方法が分かったところで、話をVLDMIに戻しましょう。
ここで再度、VLDMIの式を見てみましょう。
VL = 基準期間 ÷ (終値のN日標準偏差 ÷ 終値のN日標準偏差のM日単純平均)
VLDMI = VL期間内の前日比プラスの総和 ÷ (VL期間内の前日比プラスの総和＋VL期間内の前日比マイナスの総和)
基準期間は14 N=10 M=10
RSIの計算式では平均を使っているだけだったので、14日分全てを足して、14で割って平均を算出しましたが、VLDMIでは標準偏差を使用しています。
標準偏差とは、統計学で使用されるもので、複数のデータが存在した場合のデータのばらつきの大きさを示す数値です。
計算式は
√も出てきてさらによくわかりませんね…。
各データの数値からデータ全体の平均を引いて二乗し、データの総数で割り、その値の平方根を求めます。
実際に計算してみましょう。
今回は簡単に、5日間の価格の推移があるものがあったとして考えていきます。
((102-101.4)^2+(104-101.4)^2+(98-101.4)^2+(103-101.4)^2+(100-101.4)^2)/5 =4.64
ここまでがルートの中身の計算です。
そのため、後は平方根を考えます。
√4.64を計算します。
このときエクセルでSQRT関数を使用するとルートの計算を行ってくれます。
√4.64 = 2.154… 標準偏差が計算できました。
標準偏差はデータのばらつきの大きさを示す値ですので、2.154というと、ほとんどデータにばらつきがなく均衡した価格だということがわかります。
標準偏差がわかって、
VL = 基準期間 ÷ (終値のN日標準偏差 ÷ 終値のN日標準偏差のM日単純平均)
VL内の標準偏差を求めることができるようになりました。
標準偏差とその次の式では、単純平均を使用しています。
平均と標準偏差は似ていますが、標準偏差を使用しないと平均というのはかなりアバウトになりますので、信用性に欠けます。
例えば、「10日間のうち、2日ほど大統領の発言などで急落して、終値がいつもより5円ほど安くなった。しかし、翌日には何事もなかったかのように以前の価格帯で推移している。」
なんてことがあった時には、10日間の2日間だけが平均を押し下げてしまいます。
標準偏差を使えば、「データがばらついているから平均値が少し下がってる」というのも把握することができます。
まだすべての計算式を細かく見たわけではないですが、全体的にRSIより標準偏差を使っているので、信頼性が高いというぐらいの認識を持っていれば大丈夫です。
次は、どうやったらFXのチャートにVLDMIチャートを表示できるのかを説明していきましょう。
VLDMIのダウンロード方法について
VLDMIが初期状態から使用できる会社は少ないです。
実際に国内では
・ひまわり証券
・外為オンライン
・アイネット証券
・FXブロードネット
この4社ほどしかVLDMIを使用することはできません。
これらの会社であれば、口座を作った後に取引ツール内で、VLDMIインジケーターを設定すれば使用できるようになります。
今回は、自分で必要なインジケーターをダウンロードして導入することができる「MT4」で説明していきます。
任意のインターネットブラウザで「MT4 VLDMI」と検索してみましょう。
あまり検索結果は出ませんでしたが、医学的FXというサイトが引っかかったのでここを見てみましょう。
このサイトでは、MT4で使用できるVLDMIインジケーターを配布してくれています。
今回はお借りしてMT4に使用してみたいと思います。
※あくまで自己責任でご利用ください。パソコンになにか起きてもこちらは一切責任を持ちません。
ページ下部のダウンロードから「VLDMI.zip」をクリックしダウンロードしてください。
ダウンロードが出来たら展開をしましょう。
展開すると、中に「VLDMI.ex4」と「VLCMI.mq4」の二つが入っていると思います。
FXでのVLDMIの設定方法について
前項でダウンロードまで出来たので、ここからは実際にMT4に導入と設定をしていきたいと思います。
任意のMT4を開いたら、画面上部メニューよりファイルタブをクリックし、データフォルダを開くをクリックしましょう。
データフォルダが開いたら、「MQL4」→「Indicators」のなかに、先ほどの２つのファイルを入れます。
Indicatorsのなかにデータが入りましたら、MT4の方で左側ナビゲーターウィンドウ内のインディケーターを右クリックして更新をクリック。
インディケーター内よりVLDMIを探して、任意のチャートにドラッグ＆ドロップで適用させましょう。
ドラッグ＆ドロップをすると、設定画面が出てきますが、前項で説明した計算式のとおりの基本的な足の本数が入っているので、特に設定を変える必要はありません。
VLDMIがサブウィンドウに表示されたと思います。
表示ができたら設定は以上です。
MT4へのインジケーター・自動売買ソフト(エキスパートアドバイザー・EA)の導入方法は、基本的に今のデータフォルダを開いて、データを入れて、MT4側で設定してあげれば完了ですので、簡単に導入できます。
これを機に慣れておくといいでしょう。
実際に表示できたところで、次は見方を説明していきましょう。
VLDMIはダイバージェンスを適用させやすい？
実際に見ていきたいのですが、「ただ漠然とRSIと同じように使う！」っていうのですと、RSIを使用しても変わらなくなってしまうので、ここでVLDMIの特徴を覚えましょう。
標準偏差を使用し、価格変動率に応じて期間を変化させることで、RSIより早く反応する！
これはここより前の項での計算式で出てきたところですね。平均だけだと大きな変動があった際の動きも含まれてしまい、一度の変動で平均が大きく動かされてしまうことがあるので、正確な平均を取得できなくなってしまいます。VLDMIであれば、標準偏差を使用することで、大きな価格変動があっても期間を自動調整して計算するので、正確な値を出すことができます。
ダイバージェンスを適用しやすい！
ダイバージェンスとは逆行現象のことで、相場が上昇しているのにインジケーター自体は下がっている・相場が下落しているのにインジケーター自体は上昇している場合の現象を指します。このダイバージェンスという現象は、トレンドの転換を意味しています。どういうことかというと、相場は下落しているのにインジが上昇してきているという場合は、少しずつ下落のスピードが弱まっていることを意味しているといった具合です。「ゴールドクロス」や「デッドクロス」よりも早く表れるので、トレンド転換の一つの可能性としてみることができます。このダイバージェンス、VLDMIにも現れます。トレンドの転換が近いと現れる現象ですので、そんなに頻繁には現れませんが、現れた時には「トレンドの転換が近い！」と認識し、「価格の下落・上昇が止まるんだ！」と意識しましょう。
FXでのVLDMIの使い方を解説！
MT4に表示もできて、特徴も分かったので、次は実際にどのようにVLDMIを活用していくか説明しましょう。
活用方法は2つあります。
方法１
表示している「VLDMI」は、0～100までの数値軸が表示されていると思います。この数値は％表示で、100の時は上昇しなかったことを示します。反対に0の時は、下落しなかったことを示します。50は上昇・下降が均衡していることを示します。基本的には、RSIなんかと同じで70～80は買われ過ぎ、20～30は売られ過ぎと考えます。100まで行くと、上昇していないことを示すので、上に行けば行くほど「買われ過ぎてもう価格上がりません(汗)」といったイメージでOKです。
方法２
方法2は、先ほどのダイバージェンスでの使い方です。ダイバージェンスだけではなかなか取引をするタイミングが生まれないので、通常時は方法１を使用して、方法2は「おまけ程度で稀にダイバージェンスが起きたらトレンドの転換！」ととらえる程度でOKです。
では、実際にチャートを見ながら手法を考えていきましょう。
画像のような動きをしているチャートがあったとして、VLDMIで取引をしている際に、黄色の丸の部分で、VLDMIが30を切っているので、売られ過ぎと判断し買い注文をいれました。
その後、赤丸部分で70を超えたので、買われ過ぎと判断し決済をし利確できました。
このように、売られ過ぎ・買われ過ぎという部分をみるだけでも取引はできます。
数日後の青丸の部分でも同じように30を切ったので、通常なら売られ過ぎと判断し、買い注文をいれるというところですが、その後の価格は、上昇せずに下落していってしまっています。
「実際にどこまでVLDMIがタッチすると勢いがなく、下落していくのか？」というのが明確にはないので難しいですが、「この70・30という値をもっと小さく(70の場合は大きく)して、実際に20までタッチすると、回復は見込めない」などの自分なりの研究をするのもいい使いかただと思います。
VLDMIインジケーターに関するまとめ
今回の記事では、「VLDMIインジケーター」について紹介してきました。
VLDMIは、RSIの進化版とも言われている非常に頭のいいインジです。
RSIより先に反応し、RSIの特徴を併せ持ってるまさに最強のインジです。
ほかのインジと併用することにより、さらに精度を上げることができるので、自分だけの組み合わせを見つけてオリジナルの取引手法を獲得しましょう！
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